PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGLL с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGLL с TERG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

GGLL и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GGLL и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLL и TERG

2026 (YTD)2025
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		-18.90%17.99%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		102.79%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 102.79%.

GGLL

1 день
10.22%
1 месяц
-16.24%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
28.40%
1 год
186.52%
3 года*
57.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

TERG

1 день
14.40%
1 месяц
-19.76%
С начала года
102.79%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с MSFTGGLL с TSLA
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с DZZTERG с QLDTERG с TQQQTERG с BOEGTERG с NFLU

Сравнение комиссий GGLL и TERG

GGLL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

GGLL vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLL c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGLLTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.88

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGLL vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGLLTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

10.56

-9.81

Корреляция

Корреляция между GGLL и TERG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и TERG

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		5.63%4.16%3.29%2.05%0.59%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGLL и TERG

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

GGLLTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-39.32%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.09%

-30.58%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-9.77%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGLLTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.98%

124.59%

-63.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.13%

124.59%

-69.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

124.59%

-69.46%