PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGLL с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGLL с NRGU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, GGLL returned 213.08% vs 119.26% for NRGU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GGLL charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности GGLL и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.

GGLL

1 день
-8.96%
1 месяц
-11.55%
6 месяцев
2.86%
С начала года
15.84%
1 год
213.08%
3 года*
63.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
3.84%
1 месяц
18.77%
6 месяцев
86.19%
С начала года
118.00%
1 год
119.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLL и NRGU

2026 (YTD)2025
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		15.84%140.30%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		118.00%-30.00%

Correlation

The correlation between GGLL and NRGU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.03

The correlation between GGLL and NRGU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GGLL и NRGU

Секторы
GGLL
NRGU

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

GGLL
100.0%
NRGU

-

Сырьевые материалы

GGLL

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

GGLL

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

GGLL

-

NRGU

-

Энергетика

GGLL

-

NRGU
100.0%

Финансовые услуги

GGLL

-

NRGU

-

Здравоохранение

GGLL

-

NRGU

-

Промышленность

GGLL

-

NRGU

-

Недвижимость

GGLL

-

NRGU

-

Технологии

GGLL

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

GGLL

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFL
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

GGLL vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLL c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGLLNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
1.56

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.08

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

2.73

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.06

6.13

+9.93

GGLL vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа NRGU равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGLL и NRGU

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGLLNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-57.50%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

-43.89%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.15%

-24.81%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-26.06%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

19.53%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и NRGU

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) составляет 21.63%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что GGLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGLLNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

23.48%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.92%

63.97%

-19.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.88%

76.98%

-16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.45%

89.07%

-32.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.45%

89.07%

-32.62%

Сравнение комиссий GGLL и NRGU

GGLL берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и NRGU

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		4.25%4.16%3.29%2.05%0.59%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGLL and NRGU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (23.48%) compared to GGLL (21.63%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, GGLL leads with 213.08% vs 119.26% for NRGU. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 21.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 213.08% return vs 119.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.

GGLL has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for NRGU.

GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.96% for GGLL and 0.95% for NRGU.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLL и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор