Сравнение GGLL с NKE
GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while NKE (NIKE, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, GGLL returned 66.50%/yr vs -23.49%/yr for NKE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%.
GGLL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -18.69%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 256.14%
- 3 года*
- 66.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам GGLL и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 21.93% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | 11.62% |
Correlation
The correlation between GGLL and NKE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLL vs. NKE — Ранг доходности на риск
GGLL
NKE
Сравнение GGLL c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLL | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.89 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | -0.58 | +7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | -1.09 | +23.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLL и NKE
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLL | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -75.19% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -46.18% | +7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -64.21% | +11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.22% | -72.55% | +51.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -20.93% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 24.38% | -12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и NKE
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLL | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 10.43% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 29.43% | +11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.54% | 38.48% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.99% | 35.91% | +20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 32.29% | +23.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и NKE
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.74% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
GGLL and NKE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (14.31%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs NKE's -75.19%.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLL и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор