PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLL с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGLL и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLL и MULL


2026 (YTD)20252024
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-18.90%123.07%5.76%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
18.59%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 18.59%.


GGLL

1 день
10.22%
1 месяц
-16.24%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
28.40%
1 год
186.52%
3 года*
57.93%
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
9.98%
1 месяц
-37.16%
С начала года
18.59%
6 месяцев
194.62%
1 год
734.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий GGLL и MULL

GGLL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

GGLL vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLL c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGLLMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

5.72

-2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

3.60

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.88

13.35

-8.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.04

37.78

-19.74

GGLL vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет 3.08, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGLLMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

5.72

-2.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.62

-0.87

Корреляция

Корреляция между GGLL и MULL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и MULL

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности MULL в 0.33%


TTM2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.63%4.16%3.29%2.05%0.59%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.33%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGLL и MULL

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


GGLLMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-72.29%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

-53.09%

+14.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.09%

-48.41%

+16.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-21.94%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

18.76%

-8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и MULL

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) составляет 18.25%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.04%. Это указывает на то, что GGLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGLLMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.25%

47.04%

-28.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.37%

98.50%

-59.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.98%

129.87%

-68.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.13%

129.40%

-74.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

129.40%

-74.27%