Сравнение GGLL с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
GGLL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GGLL и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 5.76% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 18.59% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 18.59%.
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 9.98%
- 1 месяц
- -37.16%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 194.62%
- 1 год
- 734.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLL и MULL
GGLL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
GGLL vs. MULL — Ранг доходности на риск
GGLL
MULL
Сравнение GGLL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 5.72 | -2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 3.60 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 13.35 | -8.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | 37.78 | -19.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 5.72 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.62 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между GGLL и MULL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и MULL
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности MULL в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.33% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGLL и MULL
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -72.29% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -53.09% | +14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.09% | -48.41% | +16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -21.94% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 18.76% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) составляет 18.25%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.04%. Это указывает на то, что GGLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.25% | 47.04% | -28.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 98.50% | -59.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.98% | 129.87% | -68.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 129.40% | -74.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 129.40% | -74.27% |