PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGLL с MSFU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGLL с MSFU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%) while MSFU tracks the Microsoft Corporation (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLL returned 69.72%/yr vs -5.80%/yr for MSFU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGLL charges 1.05%/yr vs 1.04%/yr for MSFU.

Доходность

Сравнение доходности GGLL и MSFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность 28.35%, что значительно выше, чем у MSFU с доходностью -37.11%.

GGLL

1 день
5.27%
1 месяц
-14.41%
С начала года
28.35%
6 месяцев
31.36%
1 год
274.90%
3 года*
69.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFU

1 день
4.68%
1 месяц
-11.32%
С начала года
-37.11%
6 месяцев
-35.10%
1 год
-39.10%
3 года*
-5.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLL и MSFU

2026 (YTD)2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		28.35%123.07%48.88%81.20%-30.35%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-37.11%13.36%5.80%83.04%-13.28%

Correlation

The correlation between GGLL and MSFU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.52

Over the past year, the correlation between GGLL and MSFU has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GGLL и MSFU

Секторы
GGLL
MSFU

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

GGLL
100.0%
MSFU

-

Сырьевые материалы

GGLL

-

MSFU

-

Потребительский циклический сектор

GGLL

-

MSFU

-

Потребительский защитный сектор

GGLL

-

MSFU

-

Энергетика

GGLL

-

MSFU

-

Финансовые услуги

GGLL

-

MSFU

-

Здравоохранение

GGLL

-

MSFU

-

Промышленность

GGLL

-

MSFU

-

Недвижимость

GGLL

-

MSFU

-

Технологии

GGLL

-

MSFU
100.0%

Коммунальные услуги

GGLL

-

MSFU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFL
Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY

Доходность на риск

GGLL vs. MSFU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLL c MSFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGLLMSFUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.72
-0.77

+5.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
-0.93

+5.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.88

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.21

-0.66

+7.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.85

-1.22

+25.07

GGLL vs. MSFU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа MSFU равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и MSFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGLL и MSFU

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки MSFU в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и MSFU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGLLMSFUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-59.83%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

-59.83%

+21.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.81%

-59.83%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.07%

-51.32%

+34.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.19%

-16.78%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

32.21%

-20.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и MSFU

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) составляет 15.63%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) волатильность равна 21.34%. Это указывает на то, что GGLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGLLMSFUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

21.34%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.15%

45.46%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.77%

51.01%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.02%

46.39%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.02%

46.39%

+9.63%

Сравнение комиссий GGLL и MSFU

GGLL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSFU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и MSFU

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности MSFU в 12.58%

ПозицияTTM2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.56%4.16%3.29%2.05%0.59%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		12.58%8.15%7.00%2.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

GGLL and MSFU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (21.34%) compared to GGLL (15.63%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs MSFU's -59.83%.

On 3-year performance, GGLL leads with 69.72% vs -5.80% for MSFU. On fees, MSFU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 15.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 69.72% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.

MSFU has the higher dividend yield at 12.58%, compared with 3.56% for GGLL.

GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%), while MSFU tracks Microsoft Corporation (150%). Their fees differ too: 1.05% for GGLL and 1.04% for MSFU.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLL и MSFU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор