Сравнение GGLL с ETH-USD
GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, GGLL returned 66.50%/yr vs 1.09%/yr for ETH-USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -42.02%.
GGLL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -18.69%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 256.14%
- 3 года*
- 66.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -22.62%
- С начала года
- -42.02%
- 6 месяцев
- -43.84%
- 1 год
- -32.06%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- 55.37%
Сравнение доходности по годам GGLL и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 21.93% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
ETH-USD Ethereum | -42.02% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -23.35% |
Correlation
The correlation between GGLL and ETH-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLL vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
GGLL
ETH-USD
Сравнение GGLL c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLL | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.97 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | -0.47 | +7.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | -0.81 | +22.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLL и ETH-USD
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLL | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -94.01% | +41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -67.53% | +29.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -67.53% | +14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.22% | -64.39% | +43.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -50.90% | +35.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 45.67% | -34.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и ETH-USD
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) составляет 14.31%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что GGLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLL | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 17.43% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 46.35% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.54% | 56.08% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.99% | 59.55% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 77.88% | -21.89% |
Часто задаваемые вопросы
GGLL and ETH-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.43%) compared to GGLL (14.31%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs ETH-USD's -94.01%.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLL и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор