Сравнение GGLL с AGEM
GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) are both exchange-traded funds - GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while AGEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn. GGLL is passively managed, while AGEM is actively managed. Over the past year, GGLL returned 256.14% vs 56.44% for AGEM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGLL charges 1.05%/yr vs 0.70%/yr for AGEM.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и AGEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у AGEM с доходностью 28.39%.
GGLL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -20.61%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 256.14%
- 3 года*
- 66.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGEM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 28.39%
- 6 месяцев
- 30.42%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLL и AGEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 21.93% | 140.36% |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 28.39% | 29.73% |
Correlation
The correlation between GGLL and AGEM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between GGLL and AGEM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLL vs. AGEM — Ранг доходности на риск
GGLL
AGEM
Сравнение GGLL c AGEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLL | AGEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.45 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | 3.88 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | 14.50 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLL и AGEM
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и AGEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLL | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -15.58% | -37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -13.92% | -24.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.22% | -3.82% | -17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -2.31% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 3.72% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и AGEM
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLL | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 10.95% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 19.56% | +21.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.54% | 21.78% | +36.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.99% | 22.46% | +33.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 22.46% | +33.53% |
Сравнение комиссий GGLL и AGEM
GGLL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AGEM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и AGEM
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности AGEM в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.75% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.74% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
GGLL and AGEM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (14.31%) compared to AGEM (10.95%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs AGEM's -15.58%.
On 1-year performance, GGLL leads with 256.14% vs 56.44% for AGEM. On fees, AGEM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, AGEM has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 256.14% return vs 56.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGEM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.
GGLL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.75% for AGEM.
GGLL is categorized as Leveraged Equities, while AGEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Direxion and abrdn. Their fees differ too: 1.05% for GGLL and 0.70% for AGEM.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLL и AGEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор