Сравнение GGIZX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
GGIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GGIZX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGIZX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund | -1.92% | 12.49% | 8.34% | 12.32% | -15.60% | 6.94% | 10.66% | 17.36% | -4.88% | 12.31% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GGIZX показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции GGIZX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.87% против 10.88% соответственно.
GGIZX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.87%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGIZX и TSAIX
GGIZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
GGIZX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
GGIZX
TSAIX
Сравнение GGIZX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGIZX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.10 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.62 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.45 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 6.28 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGIZX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.10 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.67 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GGIZX и TSAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGIZX и TSAIX
Дивидендная доходность GGIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund | 8.38% | 8.22% | 4.40% | 4.06% | 7.00% | 5.66% | 4.76% | 6.52% | 4.46% | 2.42% | 3.23% | 16.23% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок GGIZX и TSAIX
Максимальная просадка GGIZX за все время составила -36.00%, примерно равная максимальной просадке TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGIZX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGIZX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.00% | -34.58% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -11.72% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -28.28% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.33% | -34.58% | +13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -7.52% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.96% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.71% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGIZX и TSAIX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) составляет 3.45%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что GGIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGIZX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 6.34% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 10.26% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 17.32% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 16.20% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 17.62% | -8.96% |