Сравнение GGIZX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
GGIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GGIZX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGIZX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund | -1.92% | 12.49% | 8.34% | 12.32% | -15.60% | 6.94% | 10.66% | 17.36% | -4.88% | 12.31% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GGIZX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции GGIZX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.87% против 3.00% соответственно.
GGIZX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.87%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGIZX и SCLAX
GGIZX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
GGIZX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
GGIZX
SCLAX
Сравнение GGIZX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGIZX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.96 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.75 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.24 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 9.02 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGIZX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.96 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.01 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.10 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.96 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между GGIZX и SCLAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGIZX и SCLAX
Дивидендная доходность GGIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund | 8.38% | 8.22% | 4.40% | 4.06% | 7.00% | 5.66% | 4.76% | 6.52% | 4.46% | 2.42% | 3.23% | 16.23% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок GGIZX и SCLAX
Максимальная просадка GGIZX за все время составила -36.00%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGIZX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGIZX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.00% | -5.59% | -30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -2.32% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -5.59% | -15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.33% | -5.59% | -15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -1.84% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -1.15% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.58% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGIZX и SCLAX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GGIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGIZX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.19% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 2.01% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 2.66% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 3.07% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 2.75% | +5.91% |