Сравнение GGIZX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
GGIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GGIZX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGIZX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund | -1.92% | 12.49% | 8.34% | 12.32% | -15.60% | 6.94% | 10.66% | 17.36% | -4.88% | 12.31% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GGIZX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции GGIZX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.87% против 8.51% соответственно.
GGIZX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.87%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGIZX и PMAIX
GGIZX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
GGIZX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
GGIZX
PMAIX
Сравнение GGIZX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGIZX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.43 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 3.08 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.50 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 11.66 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGIZX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.43 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.11 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.13 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.12 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между GGIZX и PMAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGIZX и PMAIX
Дивидендная доходность GGIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund | 8.38% | 8.22% | 4.40% | 4.06% | 7.00% | 5.66% | 4.76% | 6.52% | 4.46% | 2.42% | 3.23% | 16.23% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок GGIZX и PMAIX
Максимальная просадка GGIZX за все время составила -36.00%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGIZX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGIZX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.00% | -24.12% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -7.06% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -13.97% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.33% | -24.12% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -3.10% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -2.69% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.52% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGIZX и PMAIX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что GGIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGIZX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.29% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 4.18% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 7.19% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 7.20% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 7.58% | +1.08% |