Сравнение GGIZX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
GGIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GGIZX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGIZX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund | -1.92% | 12.49% | 8.34% | 12.32% | -15.60% | 6.94% | 10.66% | 17.36% | -4.88% | 12.31% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GGIZX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции GGIZX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.87% против 5.04% соответственно.
GGIZX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.87%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGIZX и BERIX
GGIZX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
GGIZX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
GGIZX
BERIX
Сравнение GGIZX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGIZX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.57 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 3.30 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.77 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 17.74 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGIZX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.57 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.07 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между GGIZX и BERIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGIZX и BERIX
Дивидендная доходность GGIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund | 8.38% | 8.22% | 4.40% | 4.06% | 7.00% | 5.66% | 4.76% | 6.52% | 4.46% | 2.42% | 3.23% | 16.23% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок GGIZX и BERIX
Максимальная просадка GGIZX за все время составила -36.00%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGIZX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGIZX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.00% | -20.34% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -2.95% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -15.73% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.33% | -20.34% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -0.79% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -2.60% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.79% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGIZX и BERIX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что GGIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGIZX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.55% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 4.29% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 5.38% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 5.94% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 6.00% | +2.66% |