Сравнение GGEYX с AWYIX
GGEYX (GuideStone Funds Growth Equity Fund) and AWYIX (CIBC Atlas Equity Income Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, GGEYX returned 8.54%/yr vs 7.50%/yr for AWYIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGEYX charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for AWYIX.
Доходность
Сравнение доходности GGEYX и AWYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGEYX показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у AWYIX с доходностью 1.43%.
GGEYX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 14.74%
AWYIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGEYX и AWYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund | 4.42% | 13.18% | 30.51% | 42.26% | -37.71% | 17.77% | 35.74% | 34.83% | -2.03% |
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 1.43% | 7.66% | 18.19% | 16.39% | -15.59% | 29.51% | 12.75% | 35.07% | 1.12% |
Correlation
The correlation between GGEYX and AWYIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between GGEYX and AWYIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGEYX vs. AWYIX — Ранг доходности на риск
GGEYX
AWYIX
Сравнение GGEYX c AWYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGEYX | AWYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 4.24 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGEYX | AWYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.67 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок GGEYX и AWYIX
Максимальная просадка GGEYX за все время составила -54.51%, что больше максимальной просадки AWYIX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGEYX и AWYIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGEYX | AWYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.51% | -35.79% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -8.35% | -10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.78% | -18.72% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.59% | -19.82% | -29.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.63% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -5.02% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 2.23% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGEYX и AWYIX
GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что GGEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGEYX | AWYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 2.27% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 7.39% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 9.90% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 14.43% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 17.87% | +4.42% |
Сравнение комиссий GGEYX и AWYIX
GGEYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AWYIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGEYX и AWYIX
Дивидендная доходность GGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности AWYIX в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 2.16% | 1.74% | 5.77% | 1.80% | 3.23% | 6.35% | 6.87% | 3.82% | 6.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund | 13.30% | 13.89% | 13.54% | 4.93% | 6.41% | 20.36% | 15.42% | 10.02% | 19.42% | 10.82% | 4.49% | 22.22% |
Часто задаваемые вопросы
GGEYX and AWYIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGEYX has higher volatility (3.61%) compared to AWYIX (2.27%). In terms of maximum drawdown, GGEYX dropped -54.51% vs AWYIX's -35.79%.
GGEYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGEYX и AWYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор