Сравнение GGDVY с LWAY
GGDVY (Guangdong Investment Ltd) and LWAY (Lifeway Foods, Inc.) are both stocks. GGDVY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while LWAY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GGDVY returned 2.56%/yr vs 9.25%/yr for LWAY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGDVY и LWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGDVY показывает доходность 21.13%, что значительно выше, чем у LWAY с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции GGDVY уступали акциям LWAY по среднегодовой доходности: 2.56% против 9.25% соответственно.
GGDVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 21.13%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.56%
LWAY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -12.68%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- -1.94%
- 3 года*
- 57.11%
- 5 лет*
- 34.08%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам GGDVY и LWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGDVY Guangdong Investment Ltd | 21.13% | 29.10% | 6.99% | -21.29% | -13.47% | -18.50% | -18.60% | 11.58% | 53.16% | 6.53% |
LWAY Lifeway Foods, Inc. | -3.96% | -2.30% | 84.94% | 141.62% | 20.65% | -14.97% | 171.86% | 5.85% | -76.50% | -30.50% |
Correlation
The correlation between GGDVY and LWAY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
GGDVY:
$59.61
LWAY:
$1.29
GGDVY:
0.90
LWAY:
18.00
GGDVY:
0.24
LWAY:
0.06
GGDVY:
0.19
LWAY:
1.18
GGDVY:
$37.31B
LWAY:
$229.42M
GGDVY:
$19.85B
LWAY:
$65.44M
GGDVY:
$19.27B
LWAY:
$24.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGDVY vs. LWAY — Ранг доходности на риск
GGDVY
LWAY
Сравнение GGDVY c LWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guangdong Investment Ltd (GGDVY) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGDVY | LWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.04 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.04 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | -0.07 | +7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGDVY | LWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.04 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.51 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.14 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.17 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GGDVY и LWAY
Максимальная просадка GGDVY за все время составила -75.18%, что меньше максимальной просадки LWAY в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGDVY и LWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGDVY | LWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.18% | -93.15% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -47.37% | +36.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.22% | -60.45% | +10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.06% | -60.45% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -91.85% | +16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.36% | -31.19% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -44.11% | +22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 25.99% | -21.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGDVY и LWAY
Текущая волатильность для Guangdong Investment Ltd (GGDVY) составляет 3.71%, в то время как у Lifeway Foods, Inc. (LWAY) волатильность равна 15.09%. Это указывает на то, что GGDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGDVY | LWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 15.09% | -11.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 30.07% | -14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 44.12% | -19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.96% | 66.88% | -24.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.12% | 68.54% | -31.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGDVY и LWAY
Дивидендная доходность GGDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как LWAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGDVY Guangdong Investment Ltd | 4.06% | 5.45% | 6.43% | 10.73% | 7.67% | 6.01% | 4.43% | 3.21% | 3.15% | 4.15% | 7.10% |
LWAY Lifeway Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGDVY и LWAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guangdong Investment Ltd и Lifeway Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGDVY и LWAY
GGDVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guangdong Investment Ltd сообщила о валовой прибыли в 4.78B при выручке в 9.38B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
LWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.35M при выручке в 63.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
GGDVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guangdong Investment Ltd сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 9.38B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.
LWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.33M при выручке в 63.01M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
GGDVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guangdong Investment Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.97B при выручке в 9.38B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
LWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 63.01M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
GGDVY and LWAY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LWAY has higher volatility (15.09%) compared to GGDVY (3.71%). In terms of maximum drawdown, GGDVY dropped -75.18% vs LWAY's -93.15%.
GGDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGDVY и LWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор