Сравнение GGBZX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
GGBZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GGBZX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGBZX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBZX GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund | -3.27% | 19.62% | 15.45% | 20.67% | -19.61% | 14.95% | 15.47% | 26.93% | -10.15% | 25.53% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GGBZX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GGBZX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 10.25% против 6.34% соответственно.
GGBZX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.25%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGBZX и MFWIX
GGBZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
GGBZX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
GGBZX
MFWIX
Сравнение GGBZX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGBZX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.44 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.99 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.89 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 7.31 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGBZX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.44 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между GGBZX и MFWIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGBZX и MFWIX
Дивидендная доходность GGBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBZX GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund | 11.96% | 11.57% | 3.37% | 3.51% | 13.16% | 7.72% | 6.01% | 12.14% | 3.94% | 7.18% | 9.55% | 27.06% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок GGBZX и MFWIX
Максимальная просадка GGBZX за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBZX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGBZX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -33.01% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -6.85% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -20.22% | -8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -23.36% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -5.18% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -3.83% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.77% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGBZX и MFWIX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GGBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGBZX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.44% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 5.43% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 8.94% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 9.11% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 9.61% | +6.81% |