PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGBZX с GMFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGBZX с GMFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX).

GGBZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GGBZX и GMFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGBZX и GMFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		-3.27%19.62%15.45%20.67%-19.61%14.95%15.47%26.93%-10.15%25.53%
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		-1.90%18.22%14.21%18.70%-17.40%16.30%13.82%24.26%-7.79%20.91%

Доходность по периодам

С начала года, GGBZX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у GMFZX с доходностью -1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGBZX имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции GMFZX немного отстают с 9.95%.

GGBZX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-1.60%
1 год
15.71%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.25%

GMFZX

1 день
2.55%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.48%
1 год
16.17%
3 года*
13.97%
5 лет*
7.44%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund

Часто сравнивают с GGBZX:
GGBZX с GWPAXGGBZX с GFIZXGGBZX с GLDYXGGBZX с GMHZXGGBZX с GGEYXGGBZX с GCOZXGGBZX с GGBFX
Часто сравнивают с GMFZX:
GMFZX с FSKAXGMFZX с GGIZXGMFZX с GLDYXGMFZX с GGBFXGMFZX с PPLIXGMFZX с SSFNXGMFZX с FTLSX

Сравнение комиссий GGBZX и GMFZX

GGBZX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GMFZX в 0.38%.

GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund

Доходность на риск

GGBZX vs. GMFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGBZX
Ранг доходности на риск GGBZX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBZX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBZX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GMFZX
Ранг доходности на риск GMFZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMFZX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMFZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMFZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGBZX c GMFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGBZXGMFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.68

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.61

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

7.35

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGBZX vs. GMFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGBZX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMFZX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGBZX и GMFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGBZXGMFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.15

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.04

Корреляция

Корреляция между GGBZX и GMFZX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGBZX и GMFZX

Дивидендная доходность GGBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности GMFZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		11.96%11.57%3.37%3.51%13.16%7.72%6.01%12.14%3.94%7.18%9.55%27.06%
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		4.59%4.50%5.87%3.27%6.81%5.46%2.36%3.33%7.99%4.37%3.97%19.91%

Просадки

Сравнение просадок GGBZX и GMFZX

Максимальная просадка GGBZX за все время составила -57.68%, примерно равная максимальной просадке GMFZX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBZX и GMFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGBZXGMFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-60.03%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.30%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-24.61%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-30.18%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-6.26%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-9.74%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.26%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GGBZX и GMFZX

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что GGBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGBZXGMFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.38%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

8.47%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

14.53%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

13.48%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

14.39%

+2.03%