Сравнение GGBZX с GLIFX
GGBZX (GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund) and GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GGBZX returned 11.46%/yr vs 10.33%/yr for GLIFX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGBZX charges 0.39%/yr vs 0.97%/yr for GLIFX.
Доходность
Сравнение доходности GGBZX и GLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGBZX показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у GLIFX с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции GGBZX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 11.46% против 10.33% соответственно.
GGBZX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 11.46%
GLIFX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам GGBZX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBZX GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund | 10.82% | 19.62% | 15.45% | 20.67% | -19.61% | 14.95% | 15.47% | 26.93% | -10.15% | 25.53% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 8.27% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Correlation
The correlation between GGBZX and GLIFX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between GGBZX and GLIFX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGBZX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
GGBZX
GLIFX
Сравнение GGBZX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGBZX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.90 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 6.33 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGBZX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.59 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.05 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.85 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок GGBZX и GLIFX
Максимальная просадка GGBZX за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBZX и GLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGBZX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -29.65% | -28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -9.00% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.21% | -10.02% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -17.15% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -29.65% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -4.96% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -3.36% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.70% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGBZX и GLIFX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) составляет 3.62%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что GGBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGBZX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 4.58% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.33% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 10.76% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 11.00% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 13.32% | +3.13% |
Сравнение комиссий GGBZX и GLIFX
GGBZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGBZX и GLIFX
Дивидендная доходность GGBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности GLIFX в 6.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBZX GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund | 10.44% | 11.57% | 3.37% | 3.51% | 13.16% | 7.72% | 6.01% | 12.14% | 3.94% | 7.18% | 9.55% | 27.06% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.23% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Часто задаваемые вопросы
GGBZX and GLIFX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLIFX has higher volatility (4.58%) compared to GGBZX (3.62%). In terms of maximum drawdown, GGBZX dropped -57.68% vs GLIFX's -29.65%.
GGBZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGBZX и GLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор