PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGBZX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGBZX с FGIAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GGBZX (GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund) and FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GGBZX returned 11.46%/yr vs 8.41%/yr for FGIAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGBZX charges 0.39%/yr vs 1.21%/yr for FGIAX.

Доходность

Сравнение доходности GGBZX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGBZX показывает доходность 10.82%, а FGIAX немного ниже – 10.47%. За последние 10 лет акции GGBZX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 11.46% против 8.41% соответственно.

GGBZX

1 день
0.39%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.82%
6 месяцев
11.06%
1 год
24.61%
3 года*
18.95%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.46%

FGIAX

1 день
0.79%
1 месяц
-1.95%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.68%
1 год
15.70%
3 года*
14.72%
5 лет*
9.20%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGBZX и FGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		10.82%19.62%15.45%20.67%-19.61%14.95%15.47%26.93%-10.15%25.53%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.47%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Correlation

The correlation between GGBZX and FGIAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2007 г.

0.78

Over the past year, the correlation between GGBZX and FGIAX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с GGBZX:
GGBZX с GWPAXGGBZX с GFIZXGGBZX с GLDYXGGBZX с GMHZXGGBZX с GGBFXGGBZX с GSCYXGGBZX с GCOZX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с RTXAXFGIAX с CSUAXFGIAX с MFWIXFGIAX с GWOAXFGIAX с ARTHXFGIAX с GWPFX

Доходность на риск

GGBZX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGBZX
Ранг доходности на риск GGBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBZX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBZX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGBZX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGBZXFGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.55

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.20

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.67

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

8.87

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGBZX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGBZX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGIAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGBZX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGBZXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.55

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GGBZX и FGIAX

Максимальная просадка GGBZX за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBZX и FGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGBZXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-49.35%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-6.04%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-12.45%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-21.08%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-38.02%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-3.52%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-7.17%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.81%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GGBZX и FGIAX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) составляет 3.62%, в то время как у Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что GGBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGBZXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.92%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

8.58%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

10.42%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

13.24%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

15.23%

+1.22%

Сравнение комиссий GGBZX и FGIAX

GGBZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGBZX и FGIAX

Дивидендная доходность GGBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что меньше доходности FGIAX в 14.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		14.44%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		10.44%11.57%3.37%3.51%13.16%7.72%6.01%12.14%3.94%7.18%9.55%27.06%

Часто задаваемые вопросы

GGBZX and FGIAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGIAX has higher volatility (3.92%) compared to GGBZX (3.62%). In terms of maximum drawdown, GGBZX dropped -57.68% vs FGIAX's -49.35%.

GGBZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGBZX и FGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор