Сравнение GFT.DE с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GFT Technologies SE (GFT.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH).
URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GFT.DE и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFT.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFT.DE GFT Technologies SE | -3.38% | -12.46% | -27.79% | -6.65% | -25.86% | 290.19% | 4.55% | 81.08% | -47.44% | -35.39% |
URTH iShares MSCI World ETF | -0.41% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 7.84% |
Разные валюты инструментов
GFT.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GFT.DE показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции GFT.DE уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 0.13% против 12.03% соответственно.
GFT.DE
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 21.35%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- -19.11%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 0.13%
URTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFT.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
GFT.DE
URTH
Сравнение GFT.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFT Technologies SE (GFT.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFT.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.62 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 0.97 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.95 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 4.13 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFT.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.62 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.71 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.70 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.70 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между GFT.DE и URTH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFT.DE и URTH
Дивидендная доходность GFT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFT.DE GFT Technologies SE | 2.73% | 2.64% | 2.26% | 1.44% | 1.03% | 0.43% | 1.68% | 2.58% | 4.48% | 2.30% | 1.46% | 0.79% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок GFT.DE и URTH
Максимальная просадка GFT.DE за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFT.DE и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFT.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -34.01% | -64.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -9.06% | -35.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.31% | -26.05% | -43.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.04% | -34.01% | -38.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.88% | -5.54% | -63.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.47% | -4.42% | -75.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.38% | 2.49% | +22.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFT.DE и URTH
GFT Technologies SE (GFT.DE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что GFT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFT.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 4.62% | +12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.22% | 9.47% | +20.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.27% | 19.10% | +27.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.33% | 15.35% | +27.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 17.27% | +26.99% |