PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFT.DE с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFT.DE и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в GFT Technologies SE (GFT.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFT.DE и URTH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFT.DE
GFT Technologies SE
-3.38%-12.46%-27.79%-6.65%-25.86%290.19%4.55%81.08%-47.44%-35.39%
URTH
iShares MSCI World ETF
-0.41%6.96%26.49%20.23%-12.88%31.42%6.24%31.04%-4.27%7.84%
Разные валюты инструментов

GFT.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GFT.DE показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции GFT.DE уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 0.13% против 12.03% соответственно.


GFT.DE

1 день
2.01%
1 месяц
21.35%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
3.16%
1 год
-17.11%
3 года*
-19.11%
5 лет*
4.47%
10 лет*
0.13%

URTH

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
1.67%
1 год
11.81%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GFT Technologies SE

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с GFT.DE:
GFT.DE с KTN.DEGFT.DE с SPY

Доходность на риск

GFT.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFT.DE
Ранг доходности на риск GFT.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFT.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFT.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFT.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFT.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFT.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина

URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFT.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFT Technologies SE (GFT.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFT.DEURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.62

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

0.97

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.95

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

4.13

-4.85

GFT.DE vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFT.DE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFT.DE и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFT.DEURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.62

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.71

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.70

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.70

-0.68

Корреляция

Корреляция между GFT.DE и URTH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFT.DE и URTH

Дивидендная доходность GFT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности URTH в 1.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFT.DE
GFT Technologies SE
2.73%2.64%2.26%1.44%1.03%0.43%1.68%2.58%4.48%2.30%1.46%0.79%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок GFT.DE и URTH

Максимальная просадка GFT.DE за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFT.DE и URTH.


Загрузка...

Показатели просадок


GFT.DEURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-34.01%

-64.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.79%

-9.06%

-35.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.31%

-26.05%

-43.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.04%

-34.01%

-38.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.88%

-5.54%

-63.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.47%

-4.42%

-75.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.38%

2.49%

+22.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GFT.DE и URTH

GFT Technologies SE (GFT.DE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что GFT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFT.DEURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

4.62%

+12.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.22%

9.47%

+20.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.27%

19.10%

+27.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.33%

15.35%

+27.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.26%

17.27%

+26.99%