PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFT.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFT.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в GFT Technologies SE (GFT.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFT.DE и SPY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFT.DE
GFT Technologies SE
-3.38%-12.46%-27.79%-6.65%-25.86%290.19%4.55%81.08%-47.44%-35.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
-1.82%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

GFT.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GFT.DE показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции GFT.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.13% против 13.92% соответственно.


GFT.DE

1 день
2.01%
1 месяц
21.35%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
3.16%
1 год
-17.11%
3 года*
-19.11%
5 лет*
4.47%
10 лет*
0.13%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GFT Technologies SE

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GFT.DE:
GFT.DE с KTN.DEGFT.DE с URTH

Доходность на риск

GFT.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFT.DE
Ранг доходности на риск GFT.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFT.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFT.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFT.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFT.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFT.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFT.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFT Technologies SE (GFT.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFT.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.46

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

0.78

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.71

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

3.01

-3.72

GFT.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFT.DE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFT.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFT.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.46

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.73

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.75

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.56

-0.54

Корреляция

Корреляция между GFT.DE и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFT.DE и SPY

Дивидендная доходность GFT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности SPY в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFT.DE
GFT Technologies SE
2.73%2.64%2.26%1.44%1.03%0.43%1.68%2.58%4.48%2.30%1.46%0.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GFT.DE и SPY

Максимальная просадка GFT.DE за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFT.DE и SPY.


Загрузка...

Показатели просадок


GFT.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-55.19%

-43.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.79%

-8.88%

-35.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.31%

-24.50%

-44.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.04%

-33.72%

-38.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.88%

-5.44%

-63.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.47%

-9.09%

-70.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.38%

2.57%

+22.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GFT.DE и SPY

GFT Technologies SE (GFT.DE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что GFT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFT.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

4.36%

+12.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.22%

9.88%

+20.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.27%

21.44%

+24.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.33%

16.97%

+26.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.26%

18.50%

+25.76%