Сравнение GFT.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GFT Technologies SE (GFT.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GFT.DE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFT.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFT.DE GFT Technologies SE | -3.38% | -12.46% | -27.79% | -6.65% | -25.86% | 290.19% | 4.55% | 81.08% | -47.44% | -35.39% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -1.82% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Разные валюты инструментов
GFT.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GFT.DE показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции GFT.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.13% против 13.92% соответственно.
GFT.DE
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 21.35%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- -19.11%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 0.13%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFT.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
GFT.DE
SPY
Сравнение GFT.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFT Technologies SE (GFT.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFT.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.46 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 0.78 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.71 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 3.01 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFT.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.46 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.73 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.75 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.56 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GFT.DE и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFT.DE и SPY
Дивидендная доходность GFT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFT.DE GFT Technologies SE | 2.73% | 2.64% | 2.26% | 1.44% | 1.03% | 0.43% | 1.68% | 2.58% | 4.48% | 2.30% | 1.46% | 0.79% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GFT.DE и SPY
Максимальная просадка GFT.DE за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFT.DE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFT.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -55.19% | -43.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -8.88% | -35.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.31% | -24.50% | -44.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.04% | -33.72% | -38.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.88% | -5.44% | -63.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.47% | -9.09% | -70.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.38% | 2.57% | +22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFT.DE и SPY
GFT Technologies SE (GFT.DE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что GFT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFT.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 4.36% | +12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.22% | 9.88% | +20.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.27% | 21.44% | +24.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.33% | 16.97% | +26.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 18.50% | +25.76% |