PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSYX с ARBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFSYX с ARBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFSYX (GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund) and ARBIX (Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, GFSYX returned 4.64%/yr vs 5.34%/yr for ARBIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GFSYX charges 1.15%/yr vs 1.47%/yr for ARBIX.

Доходность

Сравнение доходности GFSYX и ARBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFSYX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у ARBIX с доходностью 4.60%.

GFSYX

1 день
0.11%
1 месяц
1.12%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.02%
3 года*
5.79%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

ARBIX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.09%
С начала года
4.60%
6 месяцев
5.04%
1 год
9.37%
3 года*
7.79%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFSYX и ARBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		0.22%5.49%7.60%5.98%-0.57%4.96%-0.17%4.94%0.14%0.80%
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		4.60%8.29%7.53%5.30%-0.53%2.95%9.28%6.38%2.07%8,411.75%

Correlation

The correlation between GFSYX and ARBIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г.

0.09

The correlation between GFSYX and ARBIX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund

Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GFSYX:
GFSYX с QDSIXGFSYX с PSMIXGFSYX с QISGFSYX с QSPIXGFSYX с MAFIXGFSYX с SPYGFSYX с GCOZX
Часто сравнивают с ARBIX:
ARBIX с SRDAXARBIX с RYMQXARBIX с FABZXARBIX с SYMIXARBIX с TNMAXARBIX с FCRIXARBIX с FCVSX

Доходность на риск

GFSYX vs. ARBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSYX
Ранг доходности на риск GFSYX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSYX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSYX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSYX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ARBIX
Ранг доходности на риск ARBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSYX c ARBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSYXARBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
7.66

-6.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
14.55

-12.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

3.70

-2.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

18.40

-16.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

103.52

-98.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSYX vs. ARBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSYX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа ARBIX равного 7.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSYX и ARBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSYXARBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

7.66

-6.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

2.93

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.10

+0.80

Просадки

Сравнение просадок GFSYX и ARBIX

Максимальная просадка GFSYX за все время составила -9.54%, что больше максимальной просадки ARBIX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSYX и ARBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFSYXARBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-4.31%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-0.51%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-1.77%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-4.02%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.08%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-0.39%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.09%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSYX и ARBIX

GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что GFSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFSYXARBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.41%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

0.89%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

1.23%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

1.83%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

738.48%

-734.77%

Сравнение комиссий GFSYX и ARBIX

GFSYX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ARBIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSYX и ARBIX

Дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности ARBIX в 5.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		5.10%5.34%4.87%3.62%3.33%3.12%2.92%2.83%1.97%0.24%
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		7.16%7.18%8.54%13.00%4.20%1.59%1.53%2.24%2.17%0.70%

Часто задаваемые вопросы

GFSYX and ARBIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFSYX has higher volatility (0.91%) compared to ARBIX (0.41%). In terms of maximum drawdown, GFSYX dropped -9.54% vs ARBIX's -4.31%.

ARBIX currently has the higher Sharpe Ratio (7.66 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFSYX и ARBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор