Сравнение GFSDX с YACKX
GFSDX (Columbia Dividend Income Fund Class S) and YACKX (AMG Yacktman Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, GFSDX returned 20.37% vs 16.49% for YACKX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFSDX charges 0.65%/yr vs 0.71%/yr for YACKX.
Доходность
Сравнение доходности GFSDX и YACKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFSDX показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у YACKX с доходностью 19.98%.
GFSDX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YACKX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам GFSDX и YACKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFSDX Columbia Dividend Income Fund Class S | 8.12% | 15.83% | -2.40% |
YACKX AMG Yacktman Fund | 19.98% | 1.34% | 3.73% |
Correlation
The correlation between GFSDX and YACKX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between GFSDX and YACKX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFSDX vs. YACKX — Ранг доходности на риск
GFSDX
YACKX
Сравнение GFSDX c YACKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class S (GFSDX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFSDX | YACKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.03 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 2.99 | +11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFSDX | YACKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.86 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.71 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок GFSDX и YACKX
Максимальная просадка GFSDX за все время составила -13.02%, что меньше максимальной просадки YACKX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSDX и YACKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFSDX | YACKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.02% | -46.65% | +33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -16.30% | +10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.44% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -5.27% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 5.57% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFSDX и YACKX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class S (GFSDX) составляет 2.46%, в то время как у AMG Yacktman Fund (YACKX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что GFSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YACKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFSDX | YACKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 4.31% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 19.61% | -12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 19.37% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 17.10% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 16.15% | -3.23% |
Сравнение комиссий GFSDX и YACKX
GFSDX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YACKX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFSDX и YACKX
Дивидендная доходность GFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как YACKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSDX Columbia Dividend Income Fund Class S | 4.99% | 5.34% | 4.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YACKX AMG Yacktman Fund | 0.00% | 0.00% | 17.32% | 4.39% | 7.35% | 3.72% | 10.82% | 16.84% | 23.06% | 10.67% | 8.57% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
GFSDX and YACKX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YACKX has higher volatility (4.31%) compared to GFSDX (2.46%). In terms of maximum drawdown, GFSDX dropped -13.02% vs YACKX's -46.65%.
GFSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFSDX и YACKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор