Сравнение GFSDX с UPDDX
GFSDX (Columbia Dividend Income Fund Class S) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. GFSDX charges 0.65%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности GFSDX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GFSDX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFSDX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GFSDX Columbia Dividend Income Fund Class S | 0.26% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between GFSDX and UPDDX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFSDX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
GFSDX
UPDDX
Сравнение GFSDX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class S (GFSDX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFSDX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFSDX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 112.11 | -110.97 |
Просадки
Сравнение просадок GFSDX и UPDDX
Максимальная просадка GFSDX за все время составила -13.02%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSDX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFSDX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.02% | -0.33% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -0.11% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFSDX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFSDX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 21.67% | -12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 21.67% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 21.67% | -8.75% |
Сравнение комиссий GFSDX и UPDDX
GFSDX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFSDX и UPDDX
Дивидендная доходность GFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GFSDX Columbia Dividend Income Fund Class S | 4.99% | 5.34% | 4.66% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GFSDX and UPDDX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GFSDX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор