Сравнение GFSDX с UPDDX
GFSDX (Columbia Dividend Income Fund Class S) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GFSDX charges 0.65%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности GFSDX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GFSDX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPDDX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFSDX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GFSDX Columbia Dividend Income Fund Class S | 1.20% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.61% |
Correlation
The correlation between GFSDX and UPDDX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFSDX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
GFSDX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GFSDX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class S (GFSDX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFSDX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFSDX и UPDDX
Максимальная просадка GFSDX за все время составила -13.02%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSDX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFSDX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.02% | -10.36% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -8.00% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -4.81% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFSDX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFSDX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 35.30% | -26.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 35.30% | -22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 35.30% | -22.49% |
Сравнение комиссий GFSDX и UPDDX
GFSDX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFSDX и UPDDX
Дивидендная доходность GFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GFSDX Columbia Dividend Income Fund Class S | 4.94% | 5.34% | 4.66% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GFSDX and UPDDX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GFSDX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор