PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSDX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFSDX с SWLVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFSDX (Columbia Dividend Income Fund Class S) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, GFSDX returned 20.37% vs 28.30% for SWLVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GFSDX charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.

Доходность

Сравнение доходности GFSDX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class S (GFSDX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFSDX показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 14.27%.

GFSDX

1 день
0.93%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.12%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWLVX

1 день
0.81%
1 месяц
4.26%
С начала года
14.27%
6 месяцев
14.87%
1 год
28.30%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFSDX и SWLVX

2026 (YTD)20252024
GFSDX
Columbia Dividend Income Fund Class S		8.12%15.83%-2.40%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		14.27%15.87%-3.82%

Correlation

The correlation between GFSDX and SWLVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.92

The correlation between GFSDX and SWLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class S

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с GFSDX:
GFSDX с CBALXGFSDX с CTCAXGFSDX с YAFFXGFSDX с ACIIXGFSDX с ACTIXGFSDX с BUFBXGFSDX с CDDYX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV

Доходность на риск

GFSDX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSDX
Ранг доходности на риск GFSDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSDX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSDX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class S (GFSDX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSDXSWLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.70

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.81

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

4.28

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

17.99

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSDX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSDX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSDX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSDXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.57

+0.58

Просадки

Сравнение просадок GFSDX и SWLVX

Максимальная просадка GFSDX за все время составила -13.02%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSDX и SWLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFSDXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.02%

-38.34%

+25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-6.82%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-4.84%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.62%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSDX и SWLVX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class S (GFSDX) составляет 2.46%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что GFSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFSDXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.09%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

8.19%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

10.79%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

14.86%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

18.56%

-5.64%

Сравнение комиссий GFSDX и SWLVX

GFSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSDX и SWLVX

Дивидендная доходность GFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SWLVX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GFSDX
Columbia Dividend Income Fund Class S		4.99%5.34%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.77%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GFSDX and SWLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWLVX has higher volatility (3.09%) compared to GFSDX (2.46%). In terms of maximum drawdown, GFSDX dropped -13.02% vs SWLVX's -38.34%.

SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFSDX и SWLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор