Сравнение GFIZX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIZX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIZX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | -1.32% | 9.46% | 6.69% | 8.80% | -10.17% | 3.82% | 6.93% | 10.74% | -2.13% | 7.11% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции GFIZX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 4.03% против 7.40% соответственно.
GFIZX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIZX и AAAAX
GFIZX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
GFIZX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
GFIZX
AAAAX
Сравнение GFIZX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIZX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.57 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.11 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.91 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 10.22 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIZX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GFIZX и AAAAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIZX и AAAAX
Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 5.77% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок GFIZX и AAAAX
Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIZX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -40.47% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -9.55% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -22.62% | +8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.03% | -29.41% | +15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -3.53% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -6.89% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.79% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIZX и AAAAX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) составляет 2.31%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что GFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIZX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 3.27% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 7.26% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 11.62% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 12.19% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 12.66% | -7.32% |