Сравнение GFIRX с RYMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX).
GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIRX и RYMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIRX и RYMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.22% | 0.54% | -5.17% | -3.87% | 20.44% | 4.86% | 6.94% | 2.61% | -2.24% | 2.56% |
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 6.91% | 5.52% | 0.56% | 3.62% | 14.75% | 2.62% | 2.07% | 7.18% | -7.87% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIRX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у RYMTX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции GFIRX уступали акциям RYMTX по среднегодовой доходности: 2.33% против 2.72% соответственно.
GFIRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 2.33%
RYMTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIRX и RYMTX
GFIRX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии RYMTX в 1.75%.
Доходность на риск
GFIRX vs. RYMTX — Ранг доходности на риск
GFIRX
RYMTX
Сравнение GFIRX c RYMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIRX | RYMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.52 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.06 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.71 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 10.84 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIRX | RYMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.52 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.51 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.09 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GFIRX и RYMTX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIRX и RYMTX
GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.11% | 7.35% | 1.21% | 7.06% | 0.16% | 0.49% | 0.00% | 3.98% |
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 5.64% | 6.03% | 5.10% | 1.02% | 4.80% | 0.00% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 4.70% | 5.19% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок GFIRX и RYMTX
Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и RYMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIRX | RYMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -34.19% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -6.69% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -17.54% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.09% | -17.54% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -1.82% | -10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -19.07% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.70% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIRX и RYMTX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) составляет 3.26%, в то время как у Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что GFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIRX | RYMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.26% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 10.16% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 12.39% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 12.15% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 10.68% | -1.64% |