PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFIRX с QCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFIRX с QCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX).

GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. QCFIX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GFIRX и QCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFIRX и QCFIX

2026 (YTD)2025
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.22%1.76%
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		0.90%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, GFIRX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у QCFIX с доходностью 0.90%.

GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%

QCFIX

1 день
2.56%
1 месяц
-4.19%
С начала года
0.90%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

AQR CVX Fusion Fund Class I

Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с LFMAXGFIRX с EVOIXGFIRX с QMHNXGFIRX с MFTFXGFIRX с CSAIXGFIRX с QNZIX
Часто сравнивают с QCFIX:
QCFIX с QCFNXQCFIX с QMHNXQCFIX с QRPRXQCFIX с QRPNXQCFIX с QSPNXQCFIX с QLFIXQCFIX с QSPRX

Сравнение комиссий GFIRX и QCFIX

GFIRX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии QCFIX в 2.17%.

QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

GFIRX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QCFIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFIRX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFIRXQCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFIRX vs. QCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFIRXQCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.50

-0.28

Корреляция

Корреляция между GFIRX и QCFIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFIRX и QCFIX

GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		7.75%7.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFIRX и QCFIX

Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и QCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFIRXQCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-7.93%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-5.56%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-1.95%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GFIRX и QCFIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFIRXQCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

16.47%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

16.47%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

16.47%

-7.43%