PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFIRX с ABYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFIRX с ABYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX).

GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GFIRX и ABYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFIRX и ABYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.22%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		4.53%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, GFIRX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у ABYIX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции GFIRX уступали акциям ABYIX по среднегодовой доходности: 2.33% против 2.83% соответственно.

GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%

ABYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.29%
1 год
8.69%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с LFMAXGFIRX с EVOIXGFIRX с QMHNXGFIRX с MFTFXGFIRX с CSAIXGFIRX с QNZIX
Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с RWSIXABYIX с EQCHXABYIX с MFTFX

Сравнение комиссий GFIRX и ABYIX

GFIRX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии ABYIX в 1.79%.

ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

GFIRX vs. ABYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFIRX c ABYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFIRXABYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.09

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.54

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.72

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

3.52

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFIRX vs. ABYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFIRX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABYIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFIRX и ABYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFIRXABYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.09

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.53

-0.31

Корреляция

Корреляция между GFIRX и ABYIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFIRX и ABYIX

GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок GFIRX и ABYIX

Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что больше максимальной просадки ABYIX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и ABYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFIRXABYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-17.13%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-4.36%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-14.66%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.09%

-14.74%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-3.10%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-6.74%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.27%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GFIRX и ABYIX

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что GFIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFIRXABYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

1.94%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

6.43%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

7.64%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

8.01%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

8.00%

+1.04%