PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFIRX с ABYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFIRX с ABYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX).

GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GFIRX и ABYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFIRX и ABYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.22%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		4.46%1.47%0.77%-3.55%16.76%3.19%7.59%8.65%-6.49%-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, GFIRX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у ABYAX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции GFIRX уступали акциям ABYAX по среднегодовой доходности: 2.33% против 2.58% соответственно.

GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%

ABYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
4.46%
6 месяцев
7.27%
1 год
8.47%
3 года*
2.13%
5 лет*
3.44%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с LFMAXGFIRX с EVOIXGFIRX с QMHNXGFIRX с MFTFXGFIRX с CSAIXGFIRX с QNZIX
Часто сравнивают с ABYAX:
ABYAX с EVOIXABYAX с LFMAXABYAX с RWSIXABYAX с QMHNXABYAX с EQCHXABYAX с LOTIXABYAX с QNZIX

Сравнение комиссий GFIRX и ABYAX

GFIRX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии ABYAX в 2.04%.

ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

GFIRX vs. ABYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFIRX c ABYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFIRXABYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.08

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.70

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

3.42

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFIRX vs. ABYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFIRX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABYAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFIRX и ABYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFIRXABYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.08

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.43

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.45

-0.23

Корреляция

Корреляция между GFIRX и ABYAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFIRX и ABYAX

GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		1.22%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок GFIRX и ABYAX

Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что больше максимальной просадки ABYAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и ABYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFIRXABYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-17.96%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-4.30%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-15.23%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.09%

-15.23%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-3.92%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-7.30%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.27%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GFIRX и ABYAX

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что GFIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFIRXABYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

1.81%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

6.40%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

7.62%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

7.98%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

7.98%

+1.06%