PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFFFX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFFFX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFFFX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции GFFFX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 14.56% против 16.03% соответственно.

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий GFFFX и VIGIX

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GFFFX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFFFX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFFFXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.80

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.11

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

3.97

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFFFX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFFFXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.44

+0.32

Корреляция

Корреляция между GFFFX и VIGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и VIGIX

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и VIGIX

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFFFXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-56.95%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-16.51%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-35.62%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-35.62%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-13.17%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-16.36%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.64%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и VIGIX

American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 6.76% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFFFXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.01%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

12.74%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

22.99%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

22.36%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

21.53%

-1.89%