Сравнение GFFFX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GFFFX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFFFX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | -8.03% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -30.61% | 19.55% | 38.16% | 28.43% | -2.96% | 26.38% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции GFFFX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.56% против 8.72% соответственно.
GFFFX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 14.56%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFFFX и TVRIX
GFFFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
GFFFX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
GFFFX
TVRIX
Сравнение GFFFX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFFFX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.97 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.43 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 6.06 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFFFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.97 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.55 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GFFFX и TVRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFFFX и TVRIX
Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 11.90% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GFFFX и TVRIX
Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFFFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -39.36% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -8.45% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -24.87% | -11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -39.36% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -9.20% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -6.10% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.06% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFFFX и TVRIX
American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFFFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.44% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 7.84% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 12.61% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 14.46% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 17.80% | +1.84% |