PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFFFX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFFFX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFFFX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции GFFFX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.56% против 21.96% соответственно.

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий GFFFX и FCGSX

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

GFFFX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFFFX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFFFXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.66

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.34

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.98

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

13.43

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFFFX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFFFXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.66

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.95

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.88

-0.13

Корреляция

Корреляция между GFFFX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и FCGSX

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и FCGSX

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFFFXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-38.77%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-13.10%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-38.77%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-38.77%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-6.44%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-7.05%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.91%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и FCGSX

Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) составляет 6.76%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFFFXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

8.15%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

14.39%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

24.14%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

23.69%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

23.19%

-3.55%