Сравнение GFFFX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности GFFFX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFFFX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | -8.03% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -30.61% | 19.55% | 38.16% | 28.43% | -2.96% | 26.38% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции GFFFX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.56% против 9.35% соответственно.
GFFFX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 14.56%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFFFX и BLUEX
GFFFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
GFFFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
GFFFX
BLUEX
Сравнение GFFFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFFFX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.66 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | -0.89 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.69 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | -2.40 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFFFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.66 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.05 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.57 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GFFFX и BLUEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFFFX и BLUEX
Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 11.90% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок GFFFX и BLUEX
Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFFFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -54.27% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -12.19% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -21.87% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -29.06% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -10.58% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -13.39% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.51% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFFFX и BLUEX
American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFFFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 3.64% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 7.31% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 11.01% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 10.50% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 16.57% | +3.07% |