Сравнение GFFFX с AMCPX
GFFFX (American Funds The Growth Fund of America Class F-2) and AMCPX (American Funds AMCAP Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds from American Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, GFFFX returned 15.72%/yr vs 12.34%/yr for AMCPX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. GFFFX charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for AMCPX.
Доходность
Сравнение доходности GFFFX и AMCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFFFX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции GFFFX превзошли акции AMCPX по среднегодовой доходности: 15.72% против 12.34% соответственно.
GFFFX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 9.59%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 15.72%
- Всё время*
- 15.28%
AMCPX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 10.50%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 12.34%
- Всё время*
- 9.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GFFFX и AMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America Class F-2 | 9.59% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -30.61% | 19.55% | 38.16% | 28.43% | -2.96% | 26.38% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 8.60% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
Correlation
The correlation between GFFFX and AMCPX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.97 |
The correlation between GFFFX and AMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFFFX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск
GFFFX
AMCPX
Сравнение GFFFX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class F-2 (GFFFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFFFX | AMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 4.18 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFFFX и AMCPX
Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и AMCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFFFX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -62.37% | +26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -14.18% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -19.71% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -36.90% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -36.90% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -9.56% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.67% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFFFX и AMCPX
American Funds The Growth Fund of America Class F-2 (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFFFX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.91% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 12.86% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 15.92% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 19.46% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 18.77% | +1.01% |
Сравнение комиссий GFFFX и AMCPX
GFFFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AMCPX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFFFX и AMCPX
Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что меньше доходности AMCPX в 12.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 12.27% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
GFFFX American Funds The Growth Fund of America Class F-2 | 9.99% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GFFFX and AMCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GFFFX has higher volatility (5.50%) compared to AMCPX (4.91%). In terms of maximum drawdown, GFFFX dropped -36.26% vs AMCPX's -62.37%.
AMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFFFX и AMCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор