PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFFFX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFFFX и AMCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
-11.18%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
-11.82%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность -11.18%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции GFFFX превзошли акции AMCPX по среднегодовой доходности: 14.16% против 10.59% соответственно.


GFFFX

1 день
-0.48%
1 месяц
-9.64%
С начала года
-11.18%
6 месяцев
-9.80%
1 год
13.80%
3 года*
19.10%
5 лет*
8.75%
10 лет*
14.16%

AMCPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-9.34%
1 год
11.06%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds The Growth Fund of America

American Funds AMCAP Fund Class A

Сравнение комиссий GFFFX и AMCPX

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.


Доходность на риск

GFFFX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFFFX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFFFXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.56

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.59

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

2.42

+0.58

GFFFX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMCPX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFFFXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.57

+0.17

Корреляция

Корреляция между GFFFX и AMCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и AMCPX

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности AMCPX в 9.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
12.33%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
9.90%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и AMCPX

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и AMCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


GFFFXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-62.37%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-14.18%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-36.90%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-36.90%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-14.18%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-9.60%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.47%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и AMCPX

American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеют волатильность 5.47% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFFFXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.26%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.06%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

19.60%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

19.12%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

18.63%

+0.98%