PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFFFX с AGNCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFFFX с AGNCM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GFFFX (American Funds The Growth Fund of America) is Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while AGNCM (AGNC Investment Corp.) is a stock. Over the past 5 years, GFFFX returned 12.35%/yr vs 7.88%/yr for AGNCM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и AGNCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и AGNC Investment Corp. (AGNCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у AGNCM с доходностью 4.44%.

GFFFX

1 день
0.17%
1 месяц
3.32%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.82%
1 год
25.60%
3 года*
25.24%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.07%

AGNCM

1 день
-0.20%
1 месяц
0.56%
С начала года
4.44%
6 месяцев
6.39%
1 год
11.35%
3 года*
14.26%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFFFX и AGNCM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		9.49%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%14.97%
AGNCM
AGNC Investment Corp.		4.44%5.19%18.72%27.86%-16.44%10.76%4.22%9.97%

Correlation

The correlation between GFFFX and AGNCM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.25

The correlation between GFFFX and AGNCM shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с FCNTXGFFFX с SPYGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с VOOG
Часто сравнивают с AGNCM:
AGNCM с AGNCNAGNCM с AGNCAGNCM с TLTAGNCM с RITMAGNCM с SKTAGNCM с SCHDAGNCM с VDIGX

Доходность на риск

GFFFX vs. AGNCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AGNCM
Ранг доходности на риск AGNCM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFFFX c AGNCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и AGNC Investment Corp. (AGNCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFFFXAGNCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.92

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.98

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.13

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

11.65

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFFFX vs. AGNCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNCM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и AGNCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFFFXAGNCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.31

+0.50

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и AGNCM

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки AGNCM в -55.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и AGNCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFFFXAGNCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-55.99%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-3.64%

-10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-13.96%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-28.38%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.24%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-4.14%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

0.98%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и AGNCM

American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNCM) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFFFXAGNCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

1.31%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

4.42%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

5.94%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

13.31%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

26.52%

-6.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и AGNCM

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности AGNCM в 8.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNCM
AGNC Investment Corp.		8.73%9.09%8.94%7.31%8.66%6.67%6.91%5.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		10.00%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Часто задаваемые вопросы

GFFFX and AGNCM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFFFX has higher volatility (3.81%) compared to AGNCM (1.31%). In terms of maximum drawdown, GFFFX dropped -36.26% vs AGNCM's -55.99%.

AGNCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFFFX и AGNCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор