PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFFFX с AGNCM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFFFX с AGNCM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и AGNC Investment Corp. (AGNCM).

GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и AGNCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и AGNC Investment Corp. (AGNCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFFFX и AGNCM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%14.97%
AGNCM
AGNC Investment Corp.		0.35%5.19%18.72%27.86%-16.44%10.76%4.22%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у AGNCM с доходностью 0.35%.

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%

AGNCM

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.48%
3 года*
14.86%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI
Часто сравнивают с AGNCM:
AGNCM с AGNCNAGNCM с AGNCAGNCM с TLTAGNCM с RITMAGNCM с SKT

Доходность на риск

GFFFX vs. AGNCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AGNCM
Ранг доходности на риск AGNCM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFFFX c AGNCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и AGNC Investment Corp. (AGNCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFFFXAGNCMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.67

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.92

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.98

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

4.45

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFFFX vs. AGNCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNCM равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и AGNCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFFFXAGNCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.67

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.29

+0.46

Корреляция

Корреляция между GFFFX и AGNCM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и AGNCM

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности AGNCM в 9.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%
AGNCM
AGNC Investment Corp.		9.08%9.09%8.94%7.31%8.66%6.67%6.91%5.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и AGNCM

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки AGNCM в -55.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и AGNCM.

Загрузка...

Показатели просадок

GFFFXAGNCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-55.99%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-6.42%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-28.38%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-1.81%

-8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.23%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.43%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и AGNCM

American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNCM) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFFFXAGNCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

1.66%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

3.71%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

8.26%

+12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

13.32%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

26.83%

-7.19%