PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFEB с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFEB с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

GFEB и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFEB - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GFEB и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFEB и DMAR

2026 (YTD)202520242023
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		-0.55%11.19%13.06%13.76%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%12.06%

Доходность по периодам

С начала года, GFEB показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

GFEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.02%
3 года*
11.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GFEB:
GFEB с GMARGFEB с FDNDGFEB с PBJAGFEB с BGLDGFEB с DOGGGFEB с AJANGFEB с APRD
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с ARLUDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий GFEB и DMAR

И GFEB, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.

GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

GFEB vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFEB
Ранг доходности на риск GFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFEB c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFEBDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.68

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.48

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.09

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

13.80

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFEB vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFEB на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFEB и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFEBDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.68

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.04

+0.53

Корреляция

Корреляция между GFEB и DMAR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFEB и DMAR

Ни GFEB, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GFEB и DMAR

Максимальная просадка GFEB за все время составила -9.63%, примерно равная максимальной просадке DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEB и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GFEBDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-9.84%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-6.15%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

0.00%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-1.91%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.93%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GFEB и DMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что GFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFEBDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

1.94%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

2.72%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

7.59%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

7.06%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

7.04%

+0.64%