PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFAFX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFAFX с EFCNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFAFX (American Funds Growth Fund of America Class F-1) and EFCNX (Emerald Insights Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GFAFX returned 15.82%/yr vs 16.46%/yr for EFCNX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GFAFX charges 0.65%/yr vs 1.40%/yr for EFCNX.

Доходность

Сравнение доходности GFAFX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GFAFX имеют среднегодовую доходность 15.82%, а акции EFCNX немного впереди с 16.46%.

GFAFX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.22%
С начала года
9.19%
6 месяцев
8.71%
1 год
24.67%
3 года*
24.76%
5 лет*
12.03%
10 лет*
15.82%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
26.89%
3 года*
21.89%
5 лет*
10.67%
10 лет*
16.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFAFX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		9.19%19.66%27.96%37.15%-30.78%19.24%37.78%28.10%-3.23%26.07%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Correlation

The correlation between GFAFX and EFCNX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2014 г.

0.90

Over the past year, the correlation between GFAFX and EFCNX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of America Class F-1

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с GFAFX:
GFAFX с CGGRGFAFX с CGUSGFAFX с SCHGGFAFX с VONGGFAFX с AIVSXGFAFX с FDGFXGFAFX с QQQ
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с HSSAXEFCNX с ITHAXEFCNX с VIGIX

Доходность на риск

GFAFX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFAFX
Ранг доходности на риск GFAFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFAFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFAFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFAFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFAFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFAFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFAFX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFAFXEFCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.67

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
5.88

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

2.56

-1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

11.50

-9.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

66.02

-58.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFAFX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFAFX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFAFX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFAFXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.67

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.63

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GFAFX и EFCNX

Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и EFCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFAFXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-38.34%

-13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-2.90%

-10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.57%

-27.61%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-38.34%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.41%

-38.34%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

0.00%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-8.64%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

0.93%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GFAFX и EFCNX

American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFAFXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

0.00%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

0.00%

+11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

9.18%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

22.89%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

22.80%

-3.11%

Сравнение комиссий GFAFX и EFCNX

GFAFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFAFX и EFCNX

Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		9.84%10.75%9.01%7.41%4.02%8.16%4.28%7.14%11.96%6.98%6.60%8.86%

Часто задаваемые вопросы

GFAFX and EFCNX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFAFX has higher volatility (3.85%) compared to EFCNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GFAFX dropped -51.87% vs EFCNX's -38.34%.

EFCNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFAFX и EFCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор