PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFAFX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFAFX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

GFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GFAFX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFAFX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		-8.08%19.66%27.96%37.15%-30.78%19.24%37.78%28.10%-3.23%26.07%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GFAFX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.26% против 16.72% соответственно.

GFAFX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.78%
3 года*
20.19%
5 лет*
8.90%
10 лет*
14.26%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of America Class F-1

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с GFAFX:
GFAFX с CGGRGFAFX с VONGGFAFX с CGUSGFAFX с AIVSXGFAFX с FDGFXGFAFX с SCHGGFAFX с QQQ
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий GFAFX и EFCNX

GFAFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1

Доходность на риск

GFAFX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFAFX
Ранг доходности на риск GFAFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFAFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFAFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFAFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFAFX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFAFXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.43

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.41

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.84

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.87

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

3.10

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFAFX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFAFX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFAFX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFAFXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.43

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Корреляция

Корреляция между GFAFX и EFCNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFAFX и EFCNX

Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		11.69%10.75%9.01%7.41%4.02%8.16%4.28%7.14%11.96%6.98%6.60%8.86%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFAFX и EFCNX

Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFAFXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-38.34%

-13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-14.32%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-38.34%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.41%

-38.34%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

0.00%

-10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-8.74%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

7.45%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GFAFX и EFCNX

American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFAFXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

0.00%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

5.20%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

22.14%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

23.15%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

22.85%

-3.21%