PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFACX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFACX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFACX и IOLZX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C
-11.38%18.80%27.01%36.20%-31.28%18.41%36.84%27.20%-3.93%25.13%
IOLZX
ICON Equity Fund
-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, GFACX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции GFACX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 13.05% против 11.75% соответственно.


GFACX

1 день
-0.48%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-10.24%
1 год
12.70%
3 года*
17.95%
5 лет*
7.70%
10 лет*
13.05%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds The Growth Fund of America Fund Class C

ICON Equity Fund

Сравнение комиссий GFACX и IOLZX

GFACX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.


Доходность на риск

GFACX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFACX
Ранг доходности на риск GFACX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFACX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFACX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFACX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFACX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFACX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFACX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFACXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.84

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.09

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

3.61

-0.95

GFACX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFACX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFACX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFACXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между GFACX и IOLZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFACX и IOLZX

Дивидендная доходность GFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%, что больше доходности IOLZX в 10.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C
14.02%12.43%10.01%7.82%4.22%9.11%4.48%7.03%12.28%7.04%6.43%8.73%
IOLZX
ICON Equity Fund
10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFACX и IOLZX

Максимальная просадка GFACX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFACX и IOLZX.


Загрузка...

Показатели просадок


GFACXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-56.03%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-15.69%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-27.77%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-41.04%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-13.74%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-12.72%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.72%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GFACX и IOLZX

Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) составляет 5.47%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что GFACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFACXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.73%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

14.09%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

23.57%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

21.32%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

22.25%

-2.64%