PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFACX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFACX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

GFACX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GFACX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFACX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		-8.23%18.80%27.01%36.20%-31.28%18.41%36.84%27.20%-3.93%25.13%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GFACX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.45% против 16.72% соответственно.

GFACX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-7.53%
1 год
15.93%
3 года*
19.33%
5 лет*
8.12%
10 лет*
13.45%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Fund Class C

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с GFACX:
GFACX с AGTHXGFACX с VFIAXGFACX с VOOGFACX с QQQGFACX с VUGGFACX с FSKAXGFACX с VTSAX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX

Сравнение комиссий GFACX и EFCNX

GFACX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C

Доходность на риск

GFACX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFACX
Ранг доходности на риск GFACX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFACX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFACX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFACX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFACX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFACX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFACX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFACXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.43

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

3.41

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.84

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.87

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

3.10

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFACX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFACX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFACX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFACXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.43

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Корреляция

Корреляция между GFACX и EFCNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFACX и EFCNX

Дивидендная доходность GFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		13.54%12.43%10.01%7.82%4.22%9.11%4.48%7.03%12.28%7.04%6.43%8.73%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFACX и EFCNX

Максимальная просадка GFACX за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFACX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFACXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-38.34%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-14.32%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-38.34%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-38.34%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

0.00%

-10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-8.74%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

7.45%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GFACX и EFCNX

American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GFACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFACXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

0.00%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

5.20%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

22.14%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

23.15%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

22.85%

-3.21%