PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFACX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFACX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

GFACX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GFACX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFACX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		-11.38%18.80%27.01%36.20%-31.28%18.41%36.84%8.67%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, GFACX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

GFACX

1 день
-0.48%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-10.24%
1 год
12.70%
3 года*
17.95%
5 лет*
7.70%
10 лет*
13.05%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Fund Class C

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с GFACX:
GFACX с AGTHXGFACX с VFIAXGFACX с VOOGFACX с QQQGFACX с VUGGFACX с FSKAXGFACX с VTSAX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий GFACX и BBLIX

GFACX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

GFACX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFACX
Ранг доходности на риск GFACX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFACX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFACX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFACX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFACX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFACX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFACX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFACXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.10

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.69

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.94

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

3.81

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFACX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFACX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFACX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFACXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.10

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между GFACX и BBLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFACX и BBLIX

Дивидендная доходность GFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		14.02%12.43%10.01%7.82%4.22%9.11%4.48%7.03%12.28%7.04%6.43%8.73%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFACX и BBLIX

Максимальная просадка GFACX за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFACX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFACXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-33.49%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-10.22%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-28.06%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-1.80%

-12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-6.48%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.62%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GFACX и BBLIX

American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что GFACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFACXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

1.57%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

6.08%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

16.12%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

16.08%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

18.80%

+0.81%