PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFACX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFACX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFACX и AMRGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C
-11.38%18.80%27.01%36.20%-31.28%18.41%36.84%27.20%-3.93%25.13%
AMRGX
American Growth Fund Series One
-1.31%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, GFACX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции GFACX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 13.05% против 10.41% соответственно.


GFACX

1 день
-0.48%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-10.24%
1 год
12.70%
3 года*
17.95%
5 лет*
7.70%
10 лет*
13.05%

AMRGX

1 день
-1.60%
1 месяц
-10.92%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
7.51%
1 год
16.26%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds The Growth Fund of America Fund Class C

American Growth Fund Series One

Сравнение комиссий GFACX и AMRGX

GFACX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.


Доходность на риск

GFACX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFACX
Ранг доходности на риск GFACX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFACX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFACX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFACX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFACX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFACX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFACX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFACXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.62

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.12

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.99

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

2.37

+0.29

GFACX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFACX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFACX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFACXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.10

+0.37

Корреляция

Корреляция между GFACX и AMRGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFACX и AMRGX

Дивидендная доходность GFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%, что меньше доходности AMRGX в 18.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C
14.02%12.43%10.01%7.82%4.22%9.11%4.48%7.03%12.28%7.04%6.43%8.73%
AMRGX
American Growth Fund Series One
18.06%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFACX и AMRGX

Максимальная просадка GFACX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFACX и AMRGX.


Загрузка...

Показатели просадок


GFACXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-80.32%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-13.98%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-35.42%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-35.42%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-13.98%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-40.45%

+31.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

5.82%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GFACX и AMRGX

Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) составляет 5.47%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что GFACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFACXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.18%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

23.49%

-11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

28.26%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

21.84%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

21.30%

-1.69%