Сравнение GEW с MFUT
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) are both exchange-traded funds - GEW is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GEW charges 0.29%/yr vs 1.18%/yr for MFUT.
Доходность
Сравнение доходности GEW и MFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у MFUT с доходностью 18.04%.
GEW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MFUT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 7.65%
- С начала года
- 18.04%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.36K | $7.97K | $30.89K | |
| $87.85K | $81.10K | $214.79K |
Сравнение доходности по годам GEW и MFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 11.64% | 3.68% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 18.04% | 5.54% |
Correlation
The correlation between GEW and MFUT is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. MFUT — Ранг доходности на риск
GEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFUT
Сравнение GEW c MFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEW | MFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEW и MFUT
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и MFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -29.28% | +21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.09% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -15.72% | +14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и MFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 15.64% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 13.68% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 13.68% | +0.34% |
Сравнение комиссий GEW и MFUT
GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и MFUT
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 1.22% | 0.43% | 0.00% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and MFUT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
GEW has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for MFUT.
GEW is categorized as Global Equities, while MFUT is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 1.18% for MFUT.
Подберите оптимальное распределение для GEW и MFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор