PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEW с MFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GEW и MFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEW показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у MFUT с доходностью 18.04%.


GEW

1 день
0.06%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
8.74%
С начала года
11.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

MFUT

1 день
0.81%
1 месяц
3.68%
6 месяцев
7.65%
С начала года
18.04%
1 год
31.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$4.36K$7.97K$30.89K
$87.85K$81.10K$214.79K

Сравнение доходности по годам GEW и MFUT


2026 (YTD)2025
GEW
Cambria Global Equal Weight ETF
11.64%3.68%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
18.04%5.54%

Correlation

The correlation between GEW and MFUT is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Equal Weight ETF

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

Доходность на риск

GEW vs. MFUT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GEW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


MFUT
Ранг доходности на риск MFUT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GEW c MFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GEWMFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

GEW vs. MFUT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEW и MFUT

Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и MFUT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GEWMFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.15%

-29.28%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.09%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-15.72%

+14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GEW и MFUT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GEWMFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

15.64%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

13.68%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

13.68%

+0.34%

Сравнение комиссий GEW и MFUT

GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEW и MFUT

Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
GEW
Cambria Global Equal Weight ETF
1.22%0.43%0.00%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
0.00%0.00%0.33%

Часто задаваемые вопросы


GEW and MFUT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.

GEW has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for MFUT.

GEW is categorized as Global Equities, while MFUT is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 1.18% for MFUT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEW и MFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор