Сравнение GEW с AVGV
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GEW charges 0.29%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.
Доходность
Сравнение доходности GEW и AVGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 14.95%.
GEW
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 34.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEW и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 5.53% | 3.77% |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 14.95% | 5.37% |
Correlation
The correlation between GEW and AVGV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. AVGV — Ранг доходности на риск
GEW
AVGV
Сравнение GEW c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEW | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок GEW и AVGV
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и AVGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -17.03% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -2.21% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -2.29% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и AVGV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 13.13% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 15.01% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 15.01% | -0.21% |
Сравнение комиссий GEW и AVGV
GEW берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и AVGV
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности AVGV в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.92% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 0.98% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and AVGV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.29% for GEW.
AVGV has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.98% for GEW.
They also come from different issuers: Cambria and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.26% for AVGV.
Подберите оптимальное распределение для GEW и AVGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор