Сравнение GEVG с USFR
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - GEVG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. GEVG is actively managed, while USFR is passively managed. Their -0.27 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GEVG charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 94.09%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.31%.
GEVG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -24.88%
- 6 месяцев
- 53.76%
- С начала года
- 94.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 1.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.10M | $1.53M | $1.88M | |
| $364.75M | $267.80M | $250.84M |
Сравнение доходности по годам GEVG и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 94.09% | -11.27% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.31% | 0.19% |
Correlation
The correlation between GEVG and USFR is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. USFR — Ранг доходности на риск
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USFR
Сравнение GEVG c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVG | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 14.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 200.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 800.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVG и USFR
Максимальная просадка GEVG за все время составила -45.50%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.50% | -1.36% | -44.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.50% | 0.00% | -30.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -0.15% | -13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.20% | 0.27% | +104.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.20% | 0.39% | +104.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.20% | 0.76% | +104.44% |
Сравнение комиссий GEVG и USFR
GEVG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и USFR
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.79% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
GEVG and USFR have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for GEVG.
USFR has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.00% for GEVG.
GEVG is categorized as Leveraged Equities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор