Сравнение GEVG с UGA
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - GEVG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. GEVG is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 112.16%, что значительно выше, чем у UGA с доходностью 64.09%.
GEVG
- 1 день
- -16.17%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 112.16%
- 6 месяцев
- 107.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам GEVG и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 112.16% | -11.27% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -1.07% |
Correlation
The correlation between GEVG and UGA is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. UGA — Ранг доходности на риск
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение GEVG c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVG | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVG и UGA
Максимальная просадка GEVG за все время составила -45.50%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.50% | -86.59% | +41.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -18.05% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -36.69% | +25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.04% | 35.22% | +65.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.04% | 34.45% | +66.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.04% | 37.22% | +63.82% |
Сравнение комиссий GEVG и UGA
И GEVG, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и UGA
Ни GEVG, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEVG and UGA have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.
GEVG and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GEVG is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and Concierge Technologies.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор