Сравнение GEVG с SQQQ
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds. GEVG is actively managed, while SQQQ is passively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. GEVG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 106.82%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.
GEVG
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 117.21%
- С начала года
- 106.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам GEVG и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 106.82% | -11.27% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -2.12% |
Correlation
The correlation between GEVG and SQQQ is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SQQQ
Сравнение GEVG c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVG | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVG и SQQQ
Максимальная просадка GEVG за все время составила -45.50%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.50% | -100.00% | +54.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.95% | -100.00% | +74.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -92.76% | +80.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и SQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.65% | 55.87% | +46.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.65% | 67.91% | +34.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.65% | 66.57% | +36.08% |
Сравнение комиссий GEVG и SQQQ
GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и SQQQ
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
GEVG and SQQQ have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 0.95% for SQQQ.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор