Сравнение GEVG с RXL
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and RXL (ProShares Ultra Health Care) are both Leveraged Equities funds. GEVG is actively managed, while RXL is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GEVG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for RXL.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и RXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 88.18%, что значительно выше, чем у RXL с доходностью -11.43%.
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RXL
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -11.43%
- 6 месяцев
- -11.48%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам GEVG и RXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
RXL ProShares Ultra Health Care | -11.43% | 1.49% |
Correlation
The correlation between GEVG and RXL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. RXL — Ранг доходности на риск
GEVG
RXL
Сравнение GEVG c RXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVG | RXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.40 | +1.77 |
Просадки
Сравнение просадок GEVG и RXL
Максимальная просадка GEVG за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки RXL в -67.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и RXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | RXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -67.70% | +33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.62% | -19.51% | -13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -15.86% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и RXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | RXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.61% | 29.52% | +67.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.61% | 29.60% | +67.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.61% | 33.23% | +63.38% |
Сравнение комиссий GEVG и RXL
GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RXL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и RXL
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.64% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
GEVG and RXL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RXL.
RXL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 0.95% for RXL.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и RXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор