PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEVG с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GEVG и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEVG и MULL


Доходность по периодам

С начала года, GEVG показывает доходность 73.61%, что значительно выше, чем у MULL с доходностью 40.10%.


GEVG

1 день
5.45%
1 месяц
0.13%
С начала года
73.61%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий GEVG и MULL

GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

GEVG vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEVG

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEVG c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GEVG vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GEVGMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.77

1.91

+1.86

Корреляция

Корреляция между GEVG и MULL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEVG и MULL

GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


Просадки

Сравнение просадок GEVG и MULL

Максимальная просадка GEVG за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


GEVGMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.16%

-72.29%

+50.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-39.05%

+32.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-21.99%

+14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GEVG и MULL


Загрузка...

Волатильность по периодам


GEVGMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.38%

130.90%

-35.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.38%

130.06%

-34.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.38%

130.06%

-34.68%