PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEVG с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GEVG и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEVG показывает доходность 88.18%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.


GEVG

1 день
-2.09%
1 месяц
-22.22%
С начала года
88.18%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
2.92%
1 месяц
216.81%
С начала года
936.86%
6 месяцев
1,369.93%
1 год
6,074.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEVG и MULL


2026 (YTD)2025
GEVG
Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF
88.18%-11.09%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
936.86%46.28%

Correlation

The correlation between GEVG and MULL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Доходность на риск

GEVG vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEVG

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEVG c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GEVG vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GEVGMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

7.45

-5.28

Просадки

Сравнение просадок GEVG и MULL

Максимальная просадка GEVG за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и MULL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GEVGMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-72.29%

+38.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.62%

0.00%

-32.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-20.62%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GEVG и MULL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GEVGMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.61%

132.38%

-35.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.61%

136.22%

-39.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.61%

136.22%

-39.61%

Сравнение комиссий GEVG и MULL

GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEVG и MULL

GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.


ПозицияTTM2025
GEVG
Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF
0.00%0.00%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.04%0.39%

Часто задаваемые вопросы


GEVG and MULL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for GEVG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 1.50% for MULL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEVG и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор