Сравнение GETGX с TCVIX
GETGX (Victory Sycamore Established Value Fund) and TCVIX (Touchstone Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GETGX returned 10.45%/yr vs 9.39%/yr for TCVIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GETGX charges 1.11%/yr vs 0.85%/yr for TCVIX.
Доходность
Сравнение доходности GETGX и TCVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GETGX показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции GETGX превзошли акции TCVIX по среднегодовой доходности: 10.45% против 9.39% соответственно.
GETGX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 10.45%
TCVIX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 15.00%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам GETGX и TCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund | 10.89% | 2.11% | 9.53% | 9.86% | -3.05% | 31.20% | 7.56% | 28.10% | -10.50% | 15.45% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 15.00% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
Correlation
The correlation between GETGX and TCVIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г. | 0.96 |
The correlation between GETGX and TCVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GETGX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск
GETGX
TCVIX
Сравнение GETGX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GETGX | TCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.25 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 12.45 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GETGX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.04 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GETGX и TCVIX
Максимальная просадка GETGX за все время составила -49.09%, что больше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GETGX и TCVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GETGX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.09% | -41.89% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -8.52% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -18.98% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -19.37% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | -41.89% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.82% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -5.39% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.22% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GETGX и TCVIX
Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) составляет 3.10%, в то время как у Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что GETGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GETGX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.74% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 10.27% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 13.58% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 17.20% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 19.16% | +0.09% |
Сравнение комиссий GETGX и TCVIX
GETGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TCVIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GETGX и TCVIX
Дивидендная доходность GETGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности TCVIX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund | 4.33% | 4.39% | 11.30% | 5.79% | 7.89% | 8.04% | 5.12% | 5.70% | 10.23% | 2.89% | 1.20% | 11.26% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.69% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GETGX and TCVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TCVIX has higher volatility (3.74%) compared to GETGX (3.10%). In terms of maximum drawdown, GETGX dropped -49.09% vs TCVIX's -41.89%.
TCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GETGX и TCVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор