Сравнение GES с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guess', Inc. (GES) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GES или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GES и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GES и ^GSPC
Основные характеристики
GES:
-0.76
^GSPC:
2.10
GES:
-1.08
^GSPC:
2.80
GES:
0.88
^GSPC:
1.39
GES:
-0.59
^GSPC:
3.09
GES:
-1.14
^GSPC:
13.49
GES:
26.60%
^GSPC:
1.94%
GES:
40.17%
^GSPC:
12.52%
GES:
-89.63%
^GSPC:
-56.78%
GES:
-50.13%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, GES показывает доходность -27.77%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции GES уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.62% против 11.06% соответственно.
GES
-27.77%
-9.37%
-27.32%
-29.54%
-2.71%
1.62%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GES c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guess', Inc. (GES) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GES и ^GSPC
Максимальная просадка GES за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GES и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GES и ^GSPC
Guess', Inc. (GES) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что GES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.