Сравнение GES с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guess', Inc. (GES) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GES или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GES и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GES и ^GSPC
Основные характеристики
GES:
-0.90
^GSPC:
1.80
GES:
-1.38
^GSPC:
2.42
GES:
0.85
^GSPC:
1.33
GES:
-0.64
^GSPC:
2.72
GES:
-1.16
^GSPC:
11.10
GES:
31.98%
^GSPC:
2.08%
GES:
41.24%
^GSPC:
12.84%
GES:
-89.63%
^GSPC:
-56.78%
GES:
-56.40%
^GSPC:
-1.32%
Доходность по периодам
С начала года, GES показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции GES уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.40% против 11.41% соответственно.
GES
-10.46%
-11.02%
-41.97%
-35.59%
-5.39%
1.40%
^GSPC
2.66%
1.61%
15.23%
22.15%
12.59%
11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GES и ^GSPC
GES
^GSPC
Сравнение GES c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guess', Inc. (GES) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GES и ^GSPC
Максимальная просадка GES за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GES и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GES и ^GSPC
Guess', Inc. (GES) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.