PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GERM с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GERM и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERM и SWAN


Доходность по периодам


GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SWAN

1 день
0.17%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.41%
1 год
10.93%
3 года*
9.92%
5 лет*
2.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Сравнение комиссий GERM и SWAN

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.


Доходность на риск

GERM vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GERM

SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GERMSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и SWAN

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.


TTM20252024202320222021202020192018
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
3.04%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Просадки

Сравнение просадок GERM и SWAN

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и SWAN.


Загрузка...

Показатели просадок


GERMSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-31.04%

+31.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-7.05%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.02%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-9.06%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.86%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и SWAN

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GERMSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.05%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

6.85%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

9.77%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

11.26%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

12.49%

-12.49%